成人酒色网 小市值、成长因子推崇较好

因子IC追踪成人酒色网

IC方面，

最近一周，小市值、bp、1个月非流动性冲击等因子推崇较好，Beta、一致预期净利润复合增速、高管平均薪酬等因子推崇较差；最近一月，1个月日均换手率、1个月换手率波动、1个月非流动性冲击等因子推崇较好，Beta、小市值、90天分析师阴私度等因子推崇较差；最近一年，Fama-French三因子1月残差波动率、1月特异度、1个月逾额收益率波动等因子推崇较好，一年动量、一致预期净利润复合增速、功绩预报精准度等因子推崇较差。

因子多头组合追踪

每期取舍因子多头名次前10%的股票，采选根号下开通市值加权的样貌构建多头组合。计较多头组合相干于根号下开通市值加权的全商场组合的股票收益。

多头组合方面，最近一周，前五大鼓吹执股比例推测、季度钞票盘活率、季度净利润同比增长等因子推崇较好，1个月回转、bp三年分位数、Beta等因子推崇较差；最近一月，基于一致预期的圭表化预期外盈利、前五大鼓吹执股比例推测、财报超研报预期进度等因子推崇较好，Beta、小市值、1个月回转等因子推崇较差；最近一年，小市值、功绩预报精准度、季度净利润同比增长等因子推崇较好，一年动量、90天净上调预期占比、90天内预期调整均值等因子推崇较差。

1.因子追踪成果一览成人酒色网

因子值为最近五年的周频数据。处治时，先将因子转为行业内排序分位数，关于市值和Bp除外的因子，会将其针对市值、bp与行业进行去中性化处治。

1.1因子IC推崇

图1展示了因子最近一段时辰的IC推崇过火近些年的趋势。

不错看到，最近一周，小市值、bp、1个月非流动性冲击等因子推崇较好，Beta、一致预期净利润复合增速、高管平均薪酬等因子推崇较差；最近一月，1个月日均换手率、1个月换手率波动、1个月非流动性冲击等因子推崇较好，Beta、小市值、90天分析师阴私度等因子推崇较差；最近一年，Fama-French三因子1月残差波动率、1月特异度、1个月逾额收益率波动等因子推崇较好，一年动量、一致预期净利润复合增速、功绩预报精准度等因子推崇较差。

杨幂 丝袜

1.2因子多头组合推崇

每期，咱们取舍因子多头名次前10%的股票，采选根号下开通市值加权的样貌构建多头组合。图2展示了多头组合最近一段时辰的累计逾额收益及近些年逾额收益的变化趋势，基准为根号下开通市值加权的全商场股票组合。

不错看到，最近一周，前五大鼓吹执股比例推测、季度钞票盘活率、季度净利润同比增长等因子推崇较好，1个月回转、bp三年分位数、Beta等因子推崇较差；最近一月，基于一致预期的圭表化预期外盈利、前五大鼓吹执股比例推测、财报超研报预期进度等因子推崇较好，Beta、小市值、1个月回转等因子推崇较差；最近一年，小市值、功绩预报精准度、季度净利润同比增长等因子推崇较好，一年动量、90天净上调预期占比、90天内预期调整均值等因子推崇较差。

2.因子先容

咱们使用的因子可分为估值、盈利、成长、分成、回转、换手率、波动率、分析师几类。其具体情况如表1所示。

成人酒色网